Попахивает файрволом..
Отключен вместе с ICS на уровне сервиса.
Попробуй с него же сделать
telnet localhost 3389
Если подконнектится, то проблема или в конфигурации, или в протоколе.
Если нет - то в открытых портах.
Не приконнектился, будем копать порты... Тем более, что 8086, например, открыт...
Кстати в логах ничего нет странного?
Да нет, в Event Viewer'e все путем.