если нужна поддержка xlsx
SaveToXLSX(cxGrid1)
В последнем DevExpress (вер. DevExpress VCL 15.2.2) тоже не все так хорошо с экспортом. При выгрузке многоуровневого отчета в xlsx (процедура ExportGridToXLSX) ширина столбцов не выравниватеся автоматически по заголовкам в подуровнях.